WEKO3
アイテム
マルチファクターモデルを用いた日本市場におけるβアノマリーの検証
https://doi.org/10.18999/ecos.62.4.95
https://doi.org/10.18999/ecos.62.4.9521a51913-d560-45e6-8ac8-7c71c9653f91
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
inoue.pdf (1.6 MB)
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| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-04-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マルチファクターモデルを用いた日本市場におけるβアノマリーの検証 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | An Empirieal Test of the β-Anomaly with Multifactor Model | |||||
| 著者 |
田家, 裕介
× 田家, 裕介× 名倉, 裕平× 池田, 直史× 井上, 光太郎× TANGE, Yusuke× NAGURA, Yuhei× IKEDA, Naoshi× INOUE, Kotaro |
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| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Stock Market | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Capital Asset Pricing Model | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Multifactor Model | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Efficient Market | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Anomaly | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Contradicting to the CAPM theory, so-called β-anomaly (Baker, Bradley, and Wurgler 2011) is observed both in the recent US and Japanese markets. This study examines whether β-anomaly exists after controlling other risk factors than beta in Japanese market. In addition, we examine if β-anomaly can be explained by the return reversal anomaly (Iihara, Kato, and Tokunaga, 2004). Our results indicate that β-anomaly does exist in Japanese market, but we cannot deny possibility that the anomaly was a temporal phenomenon observed only around Japanese bubble period. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 名古屋大学大学院経済学研究科 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.18999/ecos.62.4.95 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 関連情報 | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://www2.soec.nagoya-u.ac.jp/bulletin/proceedings/#vol62 | |||||
| ISSN（print） | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0022-9725 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 経済科学 巻 62, 号 4, p. 95-106, 発行日 2015-03-25 |
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| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| URI | ||||||
| 識別子 | http://hdl.handle.net/2237/21442 | |||||
| 識別子タイプ | HDL | |||||
