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先験情報を用いた政策ポートフォリオの選択と選択後の診断的評価
https://doi.org/10.18999/ecos.70.3.77
https://doi.org/10.18999/ecos.70.3.7787098665-e21d-4f31-a847-adf00dd9960c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
08_NAKASHIMA-Hideki.pdf (1.3 MB)
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| Item type | itemtype_ver1(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 先験情報を用いた政策ポートフォリオの選択と選択後の診断的評価 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Policy Portfolio Selection with Prior Information and Periodic Diagnosis of the Selected One | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
中島, 英喜
× 中島, 英喜
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| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Policy portfolio selection | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Diagnosis of policy portfolio | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Bayesian method | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Mean-variance efficiency | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Black and Litteman model | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Prior information | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Overestimation of efficiency in mean-variance approach | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Portfolio selection with referring to mean-variance efficiency is acutely sensitive to small changes of a set of evaluated values for expectation of returns of investment assets. Additionally it is not known appropriate method for diagnosis of the once selected portfolio. Although Black and Litterman model with Bayesian estimation is effective to restrain the former sensitivity, it has several serious difficulties to apply to policy portfolio selection. Hence we discuss an alternative approach based on Bayesian different from Black and Litterman model. In this approach we are explicitly conscious of two important facts. One is the error in the evaluated values as the deviation from true values. The other is the overestimating to the efficiency of selected portfolio under mean-variance approach relative to alternative portfolios. Due to this understanding we can select more efficient policy portfolio in real terms consistent with our prior information. Besides, we can apply this approach to the diagnosis of the once selected portfolio. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 名古屋大学大学院経済学研究科 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Graduate School of Economics Nagoya University | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.18999/ecos.70.3.77 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 助成情報 | ||||||||||
| 識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||
| 助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K01578/ | |||||||||
| 研究課題番号 | 21K01578 | |||||||||
| 研究課題名 | 確定給付年金の積立金の投資効率評価 : エージェンシー問題と認識バイアス | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0022-9725 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2434-5741 | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 経済科学 en : The Economic Science 巻 70, 号 3, p. 77-88, 発行日 2023-03 |
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