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  1. A500 情報学部/情報学研究科・情報文化学部・情報科学研究科
  2. A500a 雑誌掲載論文
  3. 学術雑誌

行動ファイナンス理論に従うエージェントの市場取引への影響について

http://hdl.handle.net/2237/10309
http://hdl.handle.net/2237/10309
2f3f5c9b-7bd7-42ce-9ca4-02e9dc724f98
名前 / ファイル ライセンス アクション
48-s6.pdf 48-s6.pdf (965.6 kB)
Item type 学術雑誌論文 / Journal Article(1)
公開日 2008-08-04
タイトル
タイトル 行動ファイナンス理論に従うエージェントの市場取引への影響について
言語 ja
その他のタイトル
その他のタイトル Effect of Multi-agents According to Behavioral Finance to Market Dealings
言語 en
著者 並河, 悠介

× 並河, 悠介

WEKO 24069

ja 並河, 悠介

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NAMIKAWA, YUSUKE

× NAMIKAWA, YUSUKE

WEKO 24070

en NAMIKAWA, YUSUKE

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翟, 菲

× 翟, 菲

WEKO 24071

ja 翟, 菲

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ZHAI, Fei

× ZHAI, Fei

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沈, 侃

× 沈, 侃

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ja 沈, 侃

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SHEN, Kan

× SHEN, Kan

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北, 栄輔

× 北, 栄輔

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ja 北, 栄輔

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KITA, Kieuke

× KITA, Kieuke

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en KITA, Kieuke

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アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
権利
言語 ja
権利情報 ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は(社)情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。
権利
言語 en
権利情報 Notice for the use of this material The copyright of this material is retained by the Information Processing Society of Japan (IPSJ). This material is published on this web site with the agreement of the author (s) and the IPSJ. Please be complied with Copyright Law of Japan and the Code of Ethics of the IPSJ if any users wish to reproduce, make derivative work, distribute or make available to the public any part or whole thereof. All Rights Reserved, Copyright (C) Information Processing Society of Japan. Comments are welcome. Mail to address:  editj<at>ipsj.or.jp, please.
抄録
内容記述 本研究では,マルチエージェントシミュレーションを用いて,人間心理が市場の株価変動に与える影響を評価する.最初に企業のファンダメンタルズに基づいて投資行動を行う合理的な投資家としてファンダメンタル投資家のエージェントを定義する.続いて,プロスペクト理論に従って投資行動を行うプロスペクト投資家のエージェントを定義する.ファンダメンタル投資家とプロスペクト投資家のエージェントの割合を変えて,人工市場における株価の創発を行い,人工市場の特性パラメータを実際の市場におけるそれらと比較する.そして,プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70:30である人工市場が実際に市場に近い特性を有することを示す.続いて,プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70:30である人工市場で株価の変動を予測させ,ファンダメンタル投資家が100%である人工市場と比較すると,プロスペクト投資家のいる市場の方が株価変動が現実の市場に近いことを示す.
言語 ja
内容記述タイプ Abstract
抄録
内容記述 In this paper, the effect of the human psychology to the fluctuation of the stock price is discussed in the artificial market defined as the multi-agent system. The rational investor agents are defined as them who buy and sell the stock according to the corporate fundamentals. The prospect investor agents are defined as them who do according to the prospect theory. The stock price fluctuations are evaluated in several artificial markets in which the ratio of the rational and the prospect investor agents is different. The results indicate that the 70%-PIA artificial market is the most similar to the actual market.
言語 en
内容記述タイプ Abstract
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプresource http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
タイプ journal article
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 03875806
書誌情報 ja : 情報処理学会論文誌

巻 48, 号 sig6, p. 51-64, 発行日 2007-03
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
値 publisher
URI
識別子 http://hdl.handle.net/2237/10309
識別子タイプ HDL
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Ver.1 2021-03-01 12:08:18.167517
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